PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1316493030

CUSIP

131649303

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

31 окт. 1994 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CCAFX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CCAFX с NXTE
Популярные сравнения:
CCAFX с NXTE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) показал доход в -1.08% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCAFX составила 0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CCAFX

С начала года

-1.08%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-8.91%

1 год

0.14%

5 лет

4.14%

10 лет

0.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-1.34%-2.83%-2.23%2.50%-1.08%
2024-1.14%4.37%3.58%-5.52%2.72%-0.66%4.42%3.03%0.90%-2.33%7.44%-10.02%5.61%
20237.78%-2.51%0.24%0.18%-3.23%5.68%2.54%-3.08%-6.07%-4.40%10.03%5.15%11.42%
2022-8.84%0.23%2.02%-7.50%-1.43%-8.26%9.36%-5.41%-8.83%7.21%5.95%-3.80%-19.64%
2021-1.84%4.72%2.02%4.07%0.36%0.61%0.87%2.35%-4.89%4.09%-3.17%-7.31%1.09%
20200.46%-8.47%-16.86%10.91%4.73%1.26%5.71%4.01%-1.54%0.27%9.49%3.59%10.69%
20198.41%4.91%0.84%3.96%-4.50%6.11%3.00%-1.34%0.29%0.14%3.71%-3.09%23.96%
20183.36%-3.74%0.77%0.82%2.98%0.98%2.54%2.68%-0.11%-7.58%3.45%-15.22%-10.41%
20170.74%2.55%-0.40%0.72%1.24%0.24%0.92%-1.36%2.52%0.93%2.17%-8.38%1.39%
2016-4.73%0.43%7.25%-3.38%1.06%-0.92%2.57%0.30%-1.17%-1.79%5.49%1.70%6.37%
2015-1.66%8.70%1.50%-1.51%1.06%0.44%0.27%-6.75%-2.11%4.07%-1.67%-14.01%-12.63%
2014-3.24%5.68%-1.29%-1.39%-0.55%5.47%-3.87%5.78%-4.25%3.89%1.54%-13.76%-7.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CCAFX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CCAFX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCAFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Mid-Cap Fund (CCAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Mid-Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Mid-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.67$1.67$0.00$0.01$5.16$0.33$1.85$2.09$3.21$0.16$3.08$5.33

Дивидендный доход

4.59%4.54%0.00%0.03%13.22%0.85%5.30%7.44%10.19%0.52%10.49%15.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Mid-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.16$5.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2014$5.33$5.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Mid-Cap Fund показал максимальную просадку в 60.63%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2130 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Mid-Cap Fund составляет 18.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.63%15 сент. 2000 г.5137 окт. 2002 г.213029 мар. 2011 г.2643
-41.33%25 нояб. 2014 г.133923 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.1539
-36.39%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-29.36%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.37722 мар. 2000 г.435
-27.26%29 апр. 2011 г.1093 окт. 2011 г.40314 мая 2013 г.512

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...