PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXPI с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXPI с HD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или HD.

Корреляция

Корреляция между NXPI и HD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXPI:

-0.42

HD:

0.61

Коэф-т Сортино

NXPI:

-0.31

HD:

1.04

Коэф-т Омега

NXPI:

0.96

HD:

1.12

Коэф-т Кальмара

NXPI:

-0.41

HD:

0.67

Коэф-т Мартина

NXPI:

-0.85

HD:

1.72

Индекс Язвы

NXPI:

22.60%

HD:

8.48%

Дневная вол-ть

NXPI:

47.60%

HD:

23.11%

Макс. просадка

NXPI:

-59.98%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

NXPI:

-25.88%

HD:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXPI:

$53.70B

HD:

$378.47B

EPS

NXPI:

$9.19

HD:

$14.93

Коэффициент P/E

NXPI:

23.13

HD:

25.50

Коэффициент PEG

NXPI:

1.40

HD:

4.42

Коэффициент P/S

NXPI:

4.36

HD:

2.37

Коэффициент P/B

NXPI:

5.71

HD:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

NXPI:

$12.32B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXPI:

$6.84B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

NXPI:

$4.01B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.74% соответственно.

NXPI

С начала года

2.77%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-19.21%

5 лет

17.79%

10 лет

8.68%

HD

С начала года

-1.49%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-5.63%

1 год

13.38%

5 лет

11.88%

10 лет

15.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXPI и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXPI c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и HD

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HD в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.91%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.38%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и HD

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и HD

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
2.84B
39.70B
(NXPI) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXPI и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NXP Semiconductors N.V. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
55.0%
32.8%
(NXPI) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.