PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с MPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXP с MPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. NXP operates in Asset Management (Financial Services), while MPC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, NXP returned 3.11%/yr vs 26.16%/yr for MPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXP и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 65.76%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 3.11% против 26.16% соответственно.

NXP

1 день
-0.63%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.83%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.14%
3 года*
3.83%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
3.11%

MPC

1 день
1.58%
1 месяц
6.21%
С начала года
65.76%
6 месяцев
42.31%
1 год
68.20%
3 года*
37.67%
5 лет*
36.42%
10 лет*
26.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXP и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.83%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		65.76%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Correlation

The correlation between NXP and MPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2011 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$740.05M

MPC:

$78.83B

EPS

NXP:

$1.60

MPC:

$15.35

Коэффициент P/E

NXP:

8.90

MPC:

17.41

Коэффициент P/S

NXP:

12.21

MPC:

0.59

Коэффициент P/B

NXP:

1.00

MPC:

4.71

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$60.63M

MPC:

$135.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$25.24M

MPC:

$11.95B

EBITDA (12 мес.)

NXP:

$28.48M

MPC:

$12.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с IIMNXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с MPLX

Доходность на риск

NXP vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPMPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.18

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.73

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.74

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.89

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXP vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.18

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

1.11

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NXP и MPC

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и MPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-79.67%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-18.33%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-44.75%

+34.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-44.75%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-79.67%

+52.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

0.00%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-17.36%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

6.93%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и MPC

Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.67%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

11.31%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

25.81%

-19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

31.50%

-24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

33.04%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

40.26%

-28.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и MPC

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MPC в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.46%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.48%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
12.33M
34.57B
(NXP) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NXP and MPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPC has higher volatility (11.31%) compared to NXP (2.67%). In terms of maximum drawdown, NXP dropped -27.64% vs MPC's -79.67%.

MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXP и MPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор