PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с MPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXP с MPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Доходность

Сравнение доходности NXP и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXP и MPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.85%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		47.18%19.17%-4.06%30.46%86.62%61.00%-27.38%6.05%-8.23%34.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$745.77M

MPC:

$71.21B

EPS

NXP:

$1.60

MPC:

$13.31

Коэффициент P/E

NXP:

8.96

MPC:

17.89

Коэффициент P/S

NXP:

12.30

MPC:

0.54

Коэффициент P/B

NXP:

1.00

MPC:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$60.63M

MPC:

$132.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$25.24M

MPC:

$10.27B

EBITDA (12 мес.)

NXP:

$28.48M

MPC:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 3.52% против 24.46% соответственно.

NXP

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.85%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.14%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.52%

MPC

1 день
-2.47%
1 месяц
13.51%
С начала года
47.18%
6 месяцев
25.09%
1 год
65.91%
3 года*
23.51%
5 лет*
37.04%
10 лет*
24.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Marathon Petroleum Corporation

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с IIMNXP с NDMONXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с MPC:
MPC с VLOMPC с CVXMPC с MROMPC с XOMMPC с PSXMPC с OXYMPC с COP

Доходность на риск

NXP vs. MPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг доходности на риск MPC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPMPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.87

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.35

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.38

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

9.15

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXP vs. MPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPMPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.87

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.14

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между NXP и MPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и MPC

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MPC в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.42%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		1.60%2.29%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%

Просадки

Сравнение просадок NXP и MPC

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и MPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NXPMPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-79.67%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-19.84%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-44.75%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-79.67%

+52.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.46%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-17.49%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

7.32%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и MPC

Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.83%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXPMPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

10.80%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

23.97%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

35.35%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

32.59%

-21.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

40.20%

-28.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.33M
32.85B
(NXP) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию