PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXP с EME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXP с EME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Доходность

Сравнение доходности NXP и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXP и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		2.85%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%
EME
EMCOR Group, Inc.		24.23%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXP:

$745.77M

EME:

$34.22B

EPS

NXP:

$1.60

EME:

$28.22

Коэффициент P/E

NXP:

8.96

EME:

26.92

Коэффициент P/S

NXP:

12.30

EME:

2.01

Коэффициент P/B

NXP:

1.00

EME:

9.31

Общая выручка (12 мес.)

NXP:

$60.63M

EME:

$16.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXP:

$25.24M

EME:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

NXP:

$28.48M

EME:

$1.84B

Доходность по периодам

С начала года, NXP показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции NXP уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.52% против 32.17% соответственно.

NXP

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.85%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.14%
3 года*
4.41%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
3.52%

EME

1 день
2.88%
1 месяц
3.23%
С начала года
24.23%
6 месяцев
16.09%
1 год
102.70%
3 года*
67.63%
5 лет*
46.72%
10 лет*
32.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с IIMNXP с NDMONXP с AAPLNXP с DE
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с QSREME с ACLSEME с ACMEME с IGC

Доходность на риск

NXP vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXP c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPEMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.56

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.84

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.21

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

10.89

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXP vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXP и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.56

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.43

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.99

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между NXP и EME составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXP и EME

Дивидендная доходность NXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EME в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.42%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Просадки

Сравнение просадок NXP и EME

Максимальная просадка NXP за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXP и EME.

Загрузка...

Показатели просадок

NXPEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-70.56%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.87%

-25.15%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-36.19%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-48.00%

+20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.55%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-15.43%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.73%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NXP и EME

Текущая волатильность для Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) составляет 2.83%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что NXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXPEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

11.93%

-9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

32.55%

-27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

40.30%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

32.91%

-21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

32.76%

-20.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXP и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.33M
4.52B
(NXP) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию