Сравнение NXF.TO с ZWEN.TO
NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXF.TO returned 15.64%/yr vs 19.60%/yr for ZWEN.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NXF.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.35%.
NXF.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 8.23%
ZWEN.TO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXF.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 32.43% | 9.19% | -4.66% | 2.05% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.35% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between NXF.TO and ZWEN.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between NXF.TO and ZWEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NXF.TO и ZWEN.TO
Секторы
NXF.TO
ZWEN.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NXF.TO
ZWEN.TO
Сырьевые материалы
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Финансовые услуги
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Здравоохранение
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Промышленность
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Недвижимость
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Технологии
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
NXF.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXF.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
NXF.TO
ZWEN.TO
Сравнение NXF.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXF.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 4.37 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 14.22 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXF.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NXF.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXF.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -18.75% | -46.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -9.50% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -18.75% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.09% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.04% | -4.38% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.91% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXF.TO и ZWEN.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXF.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.08% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 13.73% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.69% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 18.11% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.11% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXF.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности ZWEN.TO в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.04% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.56% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXF.TO and ZWEN.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор