PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXF.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXF.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, NXF.TO returned 30.75% vs 43.36% for QDAY.NEO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NXF.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXF.TO показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 26.24%.

NXF.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
19.19%
С начала года
23.81%
1 год
30.75%
3 года*
12.21%
5 лет*
18.16%
10 лет*
6.76%

QDAY.NEO

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
22.64%
С начала года
26.24%
1 год
43.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXF.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		23.81%2.34%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		26.24%14.84%

Correlation

The correlation between NXF.TO and QDAY.NEO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с QQQI

Доходность на риск

NXF.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг доходности на риск QDAY.NEO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDAY.NEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDAY.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDAY.NEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDAY.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDAY.NEO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXF.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXF.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.74

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.26

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

6.20

-0.59

NXF.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXF.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDAY.NEO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXF.TO и QDAY.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXF.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXF.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-19.44%

-45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-19.44%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-4.95%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.03%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

7.06%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NXF.TO и QDAY.NEO

Текущая волатильность для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) составляет 7.06%, в то время как у Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXF.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

9.56%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

20.35%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

25.31%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

25.23%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

25.23%

+0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXF.TO и QDAY.NEO

Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.27%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		17.23%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXF.TO and QDAY.NEO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXF.TO is categorized as Energy Equities, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор