PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXF.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXF.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both Energy Equities funds. NXF.TO is actively managed, while NNRG.NEO is passively managed. Over the past 5 years, NXF.TO returned 17.39%/yr vs 33.81%/yr for NNRG.NEO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NXF.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 45.59%.

NXF.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
32.43%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
17.39%
10 лет*
8.23%

NNRG.NEO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.33%
С начала года
45.59%
6 месяцев
38.09%
1 год
66.96%
3 года*
26.11%
5 лет*
33.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXF.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		32.43%9.19%-4.66%6.48%43.93%13.34%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		45.59%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Correlation

The correlation between NXF.TO and NNRG.NEO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.80

The correlation between NXF.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXF.TO и NNRG.NEO

Секторы
NXF.TO
NNRG.NEO

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NXF.TO
100.0%
NNRG.NEO
100.0%

Сырьевые материалы

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммуникационные услуги

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Финансовые услуги

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Здравоохранение

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Промышленность

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Недвижимость

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Технологии

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Коммунальные услуги

NXF.TO

-

NNRG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

NXF.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXF.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXF.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.74

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.29

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

6.21

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

13.09

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXF.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXF.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNRG.NEO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXF.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXF.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.07

-0.85

Просадки

Сравнение просадок NXF.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXF.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-35.78%

-29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.84%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.26%

-23.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

-35.78%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.70%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-9.58%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.13%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NXF.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) составляет 7.55%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXF.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

10.24%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

20.69%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

24.53%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

34.60%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

34.56%

-8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXF.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.04%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NXF.TO and NNRG.NEO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Ninepoint.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор