PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXF.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXF.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both exchange-traded funds - NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI, while DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXF.TO returned 15.64%/yr vs 17.27%/yr for DXQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NXF.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXF.TO показывает доходность 32.43%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью 6.80%.

NXF.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
32.43%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.90%
3 года*
15.64%
5 лет*
17.39%
10 лет*
8.23%

DXQ.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
2.65%
С начала года
6.80%
6 месяцев
5.77%
1 год
19.04%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXF.TO и DXQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		32.43%9.19%-4.66%6.48%8.18%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		6.80%12.99%21.07%20.08%3.57%

Correlation

The correlation between NXF.TO and DXQ.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.10

The correlation between NXF.TO and DXQ.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с CBNK.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с CRCY.TO

Доходность на риск

NXF.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXF.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXF.TODXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.08

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.95

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.74

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

10.46

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXF.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXF.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXQ.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXF.TO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXF.TODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.61

-1.39

Просадки

Сравнение просадок NXF.TO и DXQ.TO

Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и DXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXF.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-15.54%

-49.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.11%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.26%

-15.54%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.70%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-1.27%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.82%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NXF.TO и DXQ.TO

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXF.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.38%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

7.14%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

9.21%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

10.92%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

10.92%

+15.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXF.TO и DXQ.TO

Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности DXQ.TO в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.77%7.45%5.74%6.54%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.04%7.70%8.50%8.60%11.22%9.48%11.23%7.83%9.38%6.50%8.24%8.05%

Часто задаваемые вопросы

NXF.TO and DXQ.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXF.TO is categorized as Energy Equities, while DXQ.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI and Dynamic.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и DXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор