PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXF.TO с CAGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXF.TO с CAGS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) and CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI, while CAGS.TO is a Short-Term Bond fund managed by CI. Over the past 5 years, NXF.TO returned 18.64%/yr vs 2.15%/yr for CAGS.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NXF.TO и CAGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXF.TO показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у CAGS.TO с доходностью 1.21%.

NXF.TO

1 день
2.03%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
20.96%
С начала года
26.33%
1 год
32.90%
3 года*
12.51%
5 лет*
18.64%
10 лет*
7.02%

CAGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
3.30%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXF.TO и CAGS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		26.33%9.09%-4.58%6.48%43.93%40.62%-35.30%6.23%-9.26%12.65%
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%-4.30%-1.22%4.47%4.33%1.41%0.49%

Correlation

The correlation between NXF.TO and CAGS.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2017 г.

-0.06

The correlation between NXF.TO and CAGS.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с NXF.TO:
NXF.TO с VXM-B.TONXF.TO с XEG.TONXF.TO с CCOM.TONXF.TO с CBCX.TONXF.TO с CEQP.TONXF.TO с YPLT.NEONXF.TO с YAVG.NEO
Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с RCDB.NEOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CMNY.TOCAGS.TO с EHE.TO

Доходность на риск

NXF.TO vs. CAGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXF.TO
Ранг доходности на риск NXF.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXF.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXF.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXF.TO c CAGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXF.TOCAGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.48

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

7.50

-1.53

NXF.TO vs. CAGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXF.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAGS.TO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXF.TO и CAGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXF.TO и CAGS.TO

Максимальная просадка NXF.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки CAGS.TO в -11.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXF.TO и CAGS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXF.TOCAGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-11.60%

-53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-1.33%

-16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-1.33%

-22.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-7.58%

-16.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-0.25%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-1.45%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.44%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NXF.TO и CAGS.TO

CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXF.TOCAGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

0.68%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

1.62%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

2.06%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

2.76%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.06%

4.62%

+21.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXF.TO и CAGS.TO

Дивидендная доходность NXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности CAGS.TO в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%0.00%0.00%
NXF.TO
CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)		8.11%7.70%8.50%8.60%11.22%9.46%11.24%7.83%9.39%6.49%8.24%8.21%

Часто задаваемые вопросы

NXF.TO and CAGS.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXF.TO is categorized as Energy Equities, while CAGS.TO is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXF.TO и CAGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор