PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с ARCC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или ARCC.

Корреляция

Корреляция между NXE и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

ARCC:

0.65

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

ARCC:

1.00

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

ARCC:

0.69

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

ARCC:

2.72

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

ARCC:

4.75%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

ARCC:

20.68%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

ARCC:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.11B

ARCC:

$15.11B

EPS

NXE:

-$0.12

ARCC:

$2.04

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

ARCC:

5.00

Коэффициент P/B

NXE:

3.94

ARCC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$78.52M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 2.38%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-31.66%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

2.38%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

6.51%

1 год

12.76%

5 лет

20.76%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и ARCC

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.76%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NXE и ARCC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и ARCC

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202120222023202420250
599.00M
(NXE) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию