PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXE с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXEARCC
Дох-ть с нач. г.14.43%3.64%
Дох-ть за 1 год110.79%20.07%
Дох-ть за 3 года28.71%11.80%
Дох-ть за 5 лет35.93%13.56%
Дох-ть за 10 лет39.80%11.80%
Коэф-т Шарпа2.561.60
Дневная вол-ть46.49%13.63%
Макс. просадка-82.98%-79.36%
Current Drawdown-9.08%-2.59%

Фундаментальные показатели


NXEARCC
Рыночная капитализация$4.19B$12.63B
Прибыль на акцию$0.12$2.68
Цена/прибыль64.757.77
PEG коэффициент0.003.95
Выручка (12 мес.)$0.00$2.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$0.00$2.10B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между NXE и ARCC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и ARCC

С начала года, NXE показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 39.80% против 11.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
43.55%
11.74%
NXE
ARCC

Сравнение акций, фондов или ETF


NexGen Energy Ltd.

Ares Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXE в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXE в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXE в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXE в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.42
ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC в сравнении с широким рынком0.501.001.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.56

Сравнение коэффициента Шарпа NXE и ARCC

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXE и ARCC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.56
1.60
NXE
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и ARCC

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.47%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%

Просадки

Сравнение просадок NXE и ARCC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXE и ARCC


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.08%
-2.59%
NXE
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и ARCC

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.13%
4.34%
NXE
ARCC