PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с ARCC

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или ARCC.

Корреляция

Корреляция между NXE и ARCC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NXE и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
793.34%
232.68%
NXE
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.74

ARCC:

0.35

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.90

ARCC:

0.63

Коэф-т Омега

NXE:

0.89

ARCC:

1.10

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.79

ARCC:

0.37

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.60

ARCC:

2.03

Индекс Язвы

NXE:

26.74%

ARCC:

3.42%

Дневная вол-ть

NXE:

57.85%

ARCC:

19.74%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

NXE:

-47.75%

ARCC:

-14.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.59B

ARCC:

$14.29B

EPS

NXE:

-$0.09

ARCC:

$2.32

PEG коэффициент

NXE:

0.00

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

ARCC:

$2.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -29.70%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.96%.

NXE

С начала года

-29.70%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-34.65%

1 год

-43.83%

5 лет

37.95%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-6.96%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-2.35%

1 год

6.26%

5 лет

19.60%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NXE: -0.74
ARCC: 0.35
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
NXE: -0.90
ARCC: 0.63
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXE: 0.89
ARCC: 1.10
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NXE: -0.79
ARCC: 0.37
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXE: -1.60
ARCC: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.35
NXE
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и ARCC

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.64%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок NXE и ARCC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.75%
-14.46%
NXE
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и ARCC

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.05%
15.19%
NXE
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию