PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXVX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXVX с GMRAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NWXVX (Nationwide International Small Cap Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWXVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 5 years, NWXVX returned 5.80%/yr vs 5.86%/yr for GMRAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWXVX charges 1.03%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWXVX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXVX показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у GMRAX с доходностью 20.65%.

NWXVX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.65%
1 год
23.66%
3 года*
18.16%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

GMRAX

1 день
0.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.63%
1 год
40.83%
3 года*
18.68%
5 лет*
5.86%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXVX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		9.15%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%28.10%-19.40%30.27%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		20.65%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWXVX and GMRAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between NWXVX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Small Cap Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с NWHVXNWXVX с GMXAXNWXVX с FIASXNWXVX с NWHQXNWXVX с VFSNXNWXVX с VFSAXNWXVX с GRISX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NWHVX

Доходность на риск

NWXVX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXVX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWXVXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.77

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.56

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

12.57

-5.34

NWXVX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMRAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXVX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWXVX и GMRAX

Максимальная просадка NWXVX за все время составила -39.61%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXVX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXVXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.61%

-59.36%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.06%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-27.67%

+12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-32.00%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.58%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-12.57%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXVX и GMRAX

Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеют волатильность 6.37% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXVXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.36%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

19.74%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.72%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

23.57%

-6.60%

Сравнение комиссий NWXVX и GMRAX

NWXVX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXVX и GMRAX

Дивидендная доходность NWXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности GMRAX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.08%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.42%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWXVX and GMRAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMRAX has higher volatility (6.50%) compared to NWXVX (6.37%). In terms of maximum drawdown, NWXVX dropped -39.61% vs GMRAX's -59.36%.

GMRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXVX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор