Сравнение NWN с PG
NWN (Northwest Natural Holding Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NWN returned 2.29%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWN и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWN показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции NWN уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 2.29% против 8.37% соответственно.
NWN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 2.29%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам NWN и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 6.70% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between NWN and PG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NWN:
$4.01
PG:
$5.23
NWN:
12.20
PG:
26.94
NWN:
3.20
PG:
6.59
NWN:
1.17
PG:
3.95
NWN:
$1.29B
PG:
$86.72B
NWN:
$288.00M
PG:
$43.64B
NWN:
$426.96M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWN vs. PG — Ранг доходности на риск
NWN
PG
Сравнение NWN c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Natural Holding Company (NWN) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWN | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.82 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -1.44 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.70 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NWN и PG
Максимальная просадка NWN за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWN и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -54.25% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -15.52% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -21.15% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -23.77% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | -23.77% | -22.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -18.41% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -12.16% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.42% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWN и PG
Northwest Natural Holding Company (NWN) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWN | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 6.08% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 14.79% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 18.24% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 17.70% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 19.00% | +9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWN и PG
Дивидендная доходность NWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.02% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWN и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Natural Holding Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWN и PG
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
NWN and PG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWN has higher volatility (10.40%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, NWN dropped -46.27% vs PG's -54.25%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWN и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор