PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWMSX с FQLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWMSX с FQLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWMSX (Nationwide Destination 2040 Fund) and FQLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, NWMSX returned 7.67%/yr vs 11.02%/yr for FQLSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NWMSX charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for FQLSX.

Доходность

Сравнение доходности NWMSX и FQLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWMSX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у FQLSX с доходностью 13.40%.

NWMSX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.60%
1 год
21.70%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.70%

FQLSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.74%
С начала года
13.40%
6 месяцев
14.76%
1 год
29.91%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWMSX и FQLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.94%17.51%11.63%18.59%-18.29%15.03%13.50%19.70%-8.44%2.22%
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		13.40%22.80%18.08%21.04%-18.58%16.89%18.43%25.96%-8.31%10.12%

Correlation

The correlation between NWMSX and FQLSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.97

The correlation between NWMSX and FQLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Destination 2040 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund

Часто сравнивают с NWMSX:
NWMSX с ETVNWMSX с NWHVXNWMSX с GRISXNWMSX с GIIAXNWMSX с NWHQXNWMSX с GMXAXNWMSX с GBIAX
Часто сравнивают с FQLSX:
FQLSX с FXAIXFQLSX с VFFVXFQLSX с PDAHXFQLSX с JLKYXFQLSX с TTIHXFQLSX с FTIHXFQLSX с LTIUX

Доходность на риск

NWMSX vs. FQLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWMSX
Ранг доходности на риск NWMSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWMSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWMSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWMSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FQLSX
Ранг доходности на риск FQLSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQLSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQLSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQLSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQLSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQLSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWMSX c FQLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWMSXFQLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.45

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.25

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.35

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWMSX vs. FQLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWMSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQLSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWMSX и FQLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWMSXFQLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.42

Просадки

Сравнение просадок NWMSX и FQLSX

Максимальная просадка NWMSX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки FQLSX в -31.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWMSX и FQLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWMSXFQLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-31.26%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.48%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-15.37%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-27.41%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.59%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-5.43%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.14%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NWMSX и FQLSX

Текущая волатильность для Nationwide Destination 2040 Fund (NWMSX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund (FQLSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что NWMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWMSXFQLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.15%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.31%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

12.55%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.12%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

16.08%

-0.92%

Сравнение комиссий NWMSX и FQLSX

NWMSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FQLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWMSX и FQLSX

Дивидендная доходность NWMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FQLSX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund		4.61%3.32%7.20%2.08%5.79%8.05%5.76%7.02%8.18%3.10%0.00%0.00%
NWMSX
Nationwide Destination 2040 Fund		8.02%8.66%14.65%6.81%2.49%9.45%6.28%7.29%11.84%1.98%8.03%5.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, NWMSX and FQLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FQLSX has higher volatility (4.15%) compared to NWMSX (3.18%). In terms of maximum drawdown, NWMSX dropped -55.33% vs FQLSX's -31.26%.

FQLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWMSX и FQLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор