PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJCX с GMRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJCX с GMRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) and GMRAX (Nationwide Small Cap Index Fund) are both mutual funds - NWJCX is a Technology Equities fund managed by Nationwide, while GMRAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NWJCX returned 19.71%/yr vs 10.52%/yr for GMRAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NWJCX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for GMRAX.

Доходность

Сравнение доходности NWJCX и GMRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJCX показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции NWJCX превзошли акции GMRAX по среднегодовой доходности: 19.71% против 10.52% соответственно.

NWJCX

1 день
0.18%
1 месяц
9.18%
С начала года
27.24%
6 месяцев
27.24%
1 год
46.88%
3 года*
30.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
19.71%

GMRAX

1 день
-1.32%
1 месяц
1.77%
С начала года
16.80%
6 месяцев
14.71%
1 год
38.94%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.62%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJCX и GMRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		27.24%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		16.80%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%

Correlation

The correlation between NWJCX and GMRAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.79

The correlation between NWJCX and GMRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Nationwide Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX
Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с DFASGMRAX с VOOGMRAX с GMXAXGMRAX с NDMAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWHVXGMRAX с GBIAX

Доходность на риск

NWJCX vs. GMRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJCX c GMRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJCXGMRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.02

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.82

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.50

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

12.40

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJCX vs. GMRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJCX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GMRAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJCX и GMRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJCXGMRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.54

Просадки

Сравнение просадок NWJCX и GMRAX

Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и GMRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJCXGMRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-59.36%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.06%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-27.67%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-32.00%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-41.78%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-12.59%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJCX и GMRAX

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеют волатильность 5.84% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJCXGMRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

13.60%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

19.20%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.64%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.55%

-2.07%

Сравнение комиссий NWJCX и GMRAX

NWJCX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJCX и GMRAX

Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности GMRAX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.13%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.39%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Часто задаваемые вопросы

NWJCX and GMRAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWJCX has higher volatility (5.84%) compared to GMRAX (5.74%). In terms of maximum drawdown, NWJCX dropped -31.31% vs GMRAX's -59.36%.

NWJCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJCX и GMRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор