PortfoliosLab logo
Сравнение NWG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NWG и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NWG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
916.44%
NWG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.57

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NWG:

3.04

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NWG:

1.42

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.92

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NWG:

20.62

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NWG:

4.20%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NWG:

33.81%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NWG:

-88.55%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.23% против 16.64% соответственно.


NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

40.19%

1 год

83.53%

5 лет

44.51%

10 лет

6.23%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 0.92
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
0.47
NWG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и QQQ

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWG
NatWest Group plc
4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NWG и QQQ

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.55%
-12.28%
NWG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и QQQ

Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 15.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
16.86%
NWG
QQQ