PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWBI с WFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWBI с WFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWBI (Northwest Bancshares, Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NWBI in Banks - Regional, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NWBI returned 5.23%/yr vs 7.87%/yr for WFC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWBI и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWBI показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: 5.23% против 7.87% соответственно.

NWBI

1 день
2.68%
1 месяц
2.45%
С начала года
21.59%
6 месяцев
18.24%
1 год
24.16%
3 года*
16.28%
5 лет*
6.34%
10 лет*
5.23%

WFC

1 день
3.74%
1 месяц
2.75%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.65%
3 года*
29.56%
5 лет*
14.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWBI и WFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.		21.59%-2.86%12.66%-4.38%4.60%17.77%-18.03%2.36%5.40%-3.53%
WFC
Wells Fargo & Company		-11.49%35.57%46.48%22.94%-11.92%61.15%-41.65%21.44%-21.83%13.21%

Correlation

The correlation between NWBI and WFC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1994 г.

0.41

The correlation between NWBI and WFC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWBI:

$2.08B

WFC:

$262.60B

EPS

NWBI:

$0.95

WFC:

$6.73

Коэффициент P/E

NWBI:

14.98

WFC:

12.13

Коэффициент P/S

NWBI:

2.29

WFC:

2.10

Коэффициент P/B

NWBI:

1.09

WFC:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NWBI:

$869.92M

WFC:

$125.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWBI:

$451.19M

WFC:

$81.14B

EBITDA (12 мес.)

NWBI:

$112.56M

WFC:

$31.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Bancshares, Inc.

Wells Fargo & Company

Часто сравнивают с NWBI:
NWBI с DLXNWBI с NOBLNWBI с NGGNWBI с LMTNWBI с MONWBI с PMNWBI с KEY
Часто сравнивают с WFC:
WFC с BACWFC с SPYWFC с VOOWFC с VTIWFC с VWFC с IFFWFC с XLF

Доходность на риск

NWBI vs. WFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWBI
Ранг доходности на риск NWBI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг доходности на риск WFC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWBI c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWBIWFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.40

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.71

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.46

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

1.07

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWBI vs. WFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWBI на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWBI и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWBIWFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.40

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок NWBI и WFC

Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и WFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWBIWFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-79.01%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-23.02%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.56%

-24.73%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-37.10%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.65%

-64.46%

+15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.42%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-15.35%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

9.97%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NWBI и WFC

Текущая волатильность для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) составляет 5.99%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что NWBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWBIWFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.65%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

20.27%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

26.76%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

30.25%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

32.29%

-5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWBI и WFC

Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности WFC в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWBI
Northwest Bancshares, Inc.		5.65%6.67%6.07%6.41%5.72%5.58%5.97%4.33%4.01%3.83%3.33%4.18%
WFC
Wells Fargo & Company		2.21%1.82%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWBI и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
201.55M
31.80B
(NWBI) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWBI и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northwest Bancshares, Inc. и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
63.9%
Активы портфеля
NWBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 201.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

NWBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21M при выручке в 201.55M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

NWBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.54M при выручке в 201.55M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

NWBI and WFC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFC has higher volatility (8.65%) compared to NWBI (5.99%). In terms of maximum drawdown, NWBI dropped -64.95% vs WFC's -79.01%.

NWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWBI и WFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор