Сравнение NWBI с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWBI или SPLG.
Основные характеристики
| NWBI | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.14% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 43.25% | 33.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 15.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.45% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 26.51% | 12.63% |
| Макс. просадка | -64.95% | -54.50% |
| Текущая просадка | -4.42% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между NWBI и SPLG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и SPLG
С начала года, NWBI показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 6.45% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NWBI c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и SPLG
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SPLG в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.96% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% | 12.93% | 3.25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок NWBI и SPLG
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и SPLG
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NWBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.