Сравнение NWBI с NGG
NWBI (Northwest Bancshares, Inc.) and NGG (National Grid plc) are both stocks. NWBI operates in Banks - Regional (Financial Services), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NWBI returned 6.49%/yr vs 8.04%/yr for NGG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBI и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBI показывает доходность 29.49%, что значительно выше, чем у NGG с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции NWBI уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.04% соответственно.
NWBI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 29.49%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 6.49%
NGG
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам NWBI и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 29.49% | -2.86% | 12.66% | -4.38% | 4.60% | 17.77% | -18.03% | 2.36% | 5.40% | -3.53% |
NGG National Grid plc | 10.68% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between NWBI and NGG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NWBI:
$2.22B
NGG:
$83.02B
NWBI:
$0.95
NGG:
£6.16
NWBI:
15.95
NGG:
10.28
NWBI:
2.44
NGG:
1.76
NWBI:
1.16
NGG:
1.60
NWBI:
$869.92M
NGG:
£35.68B
NWBI:
$451.19M
NGG:
£10.47B
NWBI:
$112.56M
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBI vs. NGG — Ранг доходности на риск
NWBI
NGG
Сравнение NWBI c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWBI | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.32 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.36 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWBI и NGG
Максимальная просадка NWBI за все время составила -64.95%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBI и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBI | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.95% | -54.85% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -14.15% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -20.76% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -39.20% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.65% | -39.20% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.85% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -13.40% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 5.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBI и NGG
Northwest Bancshares, Inc. (NWBI) и National Grid plc (NGG) имеют волатильность 6.09% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBI | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.25% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 17.59% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 21.51% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 22.15% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 23.00% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBI и NGG
Дивидендная доходность NWBI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности NGG в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGG National Grid plc | 3.88% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
NWBI Northwest Bancshares, Inc. | 5.30% | 6.67% | 6.07% | 6.41% | 5.72% | 5.58% | 5.97% | 4.33% | 4.01% | 3.83% | 3.33% | 4.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBI и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Bancshares, Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWBI и NGG
NWBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 201.55M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
NWBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21M при выручке в 201.55M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
NGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.78B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
NWBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northwest Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.54M при выручке в 201.55M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
NGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.66B при выручке в 10.78B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
NWBI and NGG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGG has higher volatility (6.25%) compared to NWBI (6.09%). In terms of maximum drawdown, NWBI dropped -64.95% vs NGG's -54.85%.
NWBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBI и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор