PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTK с IMOEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NVTK с IMOEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novatek (NVTK) и MOEX Russia Index (IMOEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTK или IMOEX.

Корреляция

Корреляция между NVTK и IMOEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVTK и IMOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novatek (NVTK) и MOEX Russia Index (IMOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTK:

-0.07

IMOEX:

-0.64

Коэф-т Сортино

NVTK:

0.20

IMOEX:

-0.88

Коэф-т Омега

NVTK:

1.02

IMOEX:

0.90

Коэф-т Кальмара

NVTK:

-0.04

IMOEX:

-0.39

Коэф-т Мартина

NVTK:

-0.12

IMOEX:

-1.00

Индекс Язвы

NVTK:

17.58%

IMOEX:

17.29%

Дневная вол-ть

NVTK:

37.59%

IMOEX:

25.67%

Макс. просадка

NVTK:

-78.41%

IMOEX:

-83.89%

Текущая просадка

NVTK:

-26.63%

IMOEX:

-33.51%

Доходность по периодам

С начала года, NVTK показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у IMOEX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции NVTK превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 13.43% против 5.42% соответственно.

NVTK

С начала года

16.29%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

24.69%

1 год

-2.99%

5 лет

8.87%

10 лет

13.43%

IMOEX

С начала года

-1.11%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

4.26%

1 год

-17.36%

5 лет

1.54%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTK и IMOEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTK
Ранг риск-скорректированной доходности NVTK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
IMOEX
Ранг риск-скорректированной доходности IMOEX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTK c IMOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novatek (NVTK) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTK и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NVTK и IMOEX

Максимальная просадка NVTK за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTK и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVTK и IMOEX

Novatek (NVTK) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что NVTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...