Сравнение NVTK с IMOEX

С начала года, NVTK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у IMOEX с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции NVTK превзошли акции IMOEX по среднегодовой доходности: 12.60% против 6.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novatek (NVTK) и MOEX Russia Index (IMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTK на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа IMOEX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTK и IMOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка NVTK за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки IMOEX в -83.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTK и IMOEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Novatek (NVTK) имеет более высокую волатильность в 19.45% по сравнению с MOEX Russia Index (IMOEX) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что NVTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.