Сравнение NVS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или VOO.
Основные характеристики
| NVS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.19% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.69% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.10% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 17.18% | 11.80% |
| Макс. просадка | -41.72% | -33.99% |
| Current Drawdown | -8.96% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между NVS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVS и VOO
С начала года, NVS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и VOO
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 3.97% | 3.44% | 3.91% | 4.08% | 3.40% | 2.87% | 3.72% | 3.50% | 4.06% | 3.51% | 3.14% | 3.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NVS и VOO
Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и VOO
Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.