PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVS с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с PG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVS или PG.

Корреляция

Корреляция между NVS и PG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
862.15%
NVS
PG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

PG:

0.11

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

PG:

0.27

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

PG:

1.04

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

PG:

0.18

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

PG:

0.46

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

PG:

4.70%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

PG:

18.81%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

PG:

-9.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

PG:

$377.52B

EPS

NVS:

$5.86

PG:

$6.30

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

PG:

25.56

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

PG:

3.24

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

PG:

4.50

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

PG:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

PG:

$83.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

PG:

$52.74B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

PG:

$22.38B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции NVS уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 6.93% против 10.38% соответственно.

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

PG

С начала года

-2.75%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-3.08%

1 год

2.29%

5 лет

9.32%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
PG: 0.11
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
PG: 0.27
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
PG: 1.04
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
PG: 0.18
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
PG: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.11
NVS
PG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и PG

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности PG в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG		3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
PG
The Procter & Gamble Company		2.53%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%

Просадки

Сравнение просадок NVS и PG

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-9.27%
NVS
PG

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и PG

Novartis AG (NVS) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 9.15% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
9.36%
NVS
PG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию