PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVRXLK
Дох-ть с нач. г.30.07%22.90%
Дох-ть за 1 год44.75%30.23%
Дох-ть за 3 года20.18%13.03%
Дох-ть за 5 лет20.50%23.18%
Дох-ть за 10 лет22.11%20.50%
Коэф-т Шарпа2.191.52
Коэф-т Сортино2.992.03
Коэф-т Омега1.381.28
Коэф-т Кальмара5.401.93
Коэф-т Мартина12.786.69
Индекс Язвы3.99%4.91%
Дневная вол-ть23.27%21.64%
Макс. просадка-97.91%-82.05%
Текущая просадка-8.25%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NVR и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVR и XLK

С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 22.11% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.46%
10.86%
NVR
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.69

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и XLK

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
1.52
NVR
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и XLK

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVR и XLK

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.25%
-0.88%
NVR
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и XLK

NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
5.75%
NVR
XLK