PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVR с XLK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или XLK.

Корреляция

Корреляция между NVR и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVR:

-0.17

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

NVR:

0.05

XLK:

0.82

Коэф-т Омега

NVR:

1.01

XLK:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVR:

-0.07

XLK:

0.53

Коэф-т Мартина

NVR:

-0.15

XLK:

1.65

Индекс Язвы

NVR:

16.20%

XLK:

8.18%

Дневная вол-ть

NVR:

25.92%

XLK:

30.38%

Макс. просадка

NVR:

-97.91%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

NVR:

-25.73%

XLK:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.36% против 19.90% соответственно.

NVR

С начала года

-9.89%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-4.32%

5 лет

21.46%

10 лет

18.36%

XLK

С начала года

1.20%

1 месяц

21.13%

6 месяцев

3.05%

1 год

11.42%

5 лет

21.30%

10 лет

19.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVR и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и XLK

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок NVR и XLK

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и XLK

NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 7.10% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...