PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.75%
8.70%
NVR
XLK

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 22.07% против 20.26% соответственно.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

XLK

С начала года

20.71%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

7.81%

1 год

26.58%

5 лет (среднегодовая)

22.92%

10 лет (среднегодовая)

20.26%

Основные характеристики


NVRXLK
Коэф-т Шарпа1.851.18
Коэф-т Сортино2.561.64
Коэф-т Омега1.321.22
Коэф-т Кальмара4.001.51
Коэф-т Мартина10.195.19
Индекс Язвы4.19%4.92%
Дневная вол-ть23.07%21.69%
Макс. просадка-97.91%-82.05%
Текущая просадка-9.31%-2.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NVR и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.851.18
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.561.64
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.22
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.001.51
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.195.19
NVR
XLK

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
1.18
NVR
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и XLK

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVR и XLK

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-2.65%
NVR
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и XLK

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 5.64%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
6.36%
NVR
XLK