PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVRSPXL
Дох-ть с нач. г.30.07%75.37%
Дох-ть за 1 год44.75%107.18%
Дох-ть за 3 года20.18%10.61%
Дох-ть за 5 лет20.50%25.62%
Дох-ть за 10 лет22.11%24.92%
Коэф-т Шарпа2.193.29
Коэф-т Сортино2.993.54
Коэф-т Омега1.381.49
Коэф-т Кальмара5.403.08
Коэф-т Мартина12.7819.76
Индекс Язвы3.99%6.04%
Дневная вол-ть23.27%36.31%
Макс. просадка-97.91%-76.86%
Текущая просадка-8.25%-0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и SPXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и SPXL

С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 75.37%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 22.11% против 24.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.46%
33.59%
NVR
SPXL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
SPXL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.76

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и SPXL

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
3.29
NVR
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и SPXL

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.


TTM2023202220212020201920182017
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.68%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок NVR и SPXL

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.25%
-0.84%
NVR
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и SPXL

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.35%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
11.27%
NVR
SPXL