PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVR и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.00%
25.74%
NVR
SPXL

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.32%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 65.10%. За последние 10 лет акции NVR уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 22.07% против 23.93% соответственно.


NVR

С начала года

28.32%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

17.00%

1 год

42.63%

5 лет (среднегодовая)

19.92%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

SPXL

С начала года

65.10%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

26.23%

1 год

93.38%

5 лет (среднегодовая)

24.06%

10 лет (среднегодовая)

23.93%

Основные характеристики


NVRSPXL
Коэф-т Шарпа1.862.59
Коэф-т Сортино2.582.97
Коэф-т Омега1.321.41
Коэф-т Кальмара4.512.45
Коэф-т Мартина10.4315.50
Индекс Язвы4.10%6.05%
Дневная вол-ть23.03%36.21%
Макс. просадка-97.91%-76.86%
Текущая просадка-9.49%-6.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и SPXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.862.58
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.582.96
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.41
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.512.46
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.4315.39
NVR
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.58
NVR
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и SPXL

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.


TTM2023202220212020201920182017
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.72%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок NVR и SPXL

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.49%
-6.65%
NVR
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и SPXL

Текущая волатильность для NVR, Inc. (NVR) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что NVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
12.19%
NVR
SPXL