PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVR с DGRW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVR или DGRW.

Корреляция

Корреляция между NVR и DGRW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVR:

-0.17

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

NVR:

0.05

DGRW:

0.92

Коэф-т Омега

NVR:

1.01

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVR:

-0.07

DGRW:

0.57

Коэф-т Мартина

NVR:

-0.15

DGRW:

2.11

Индекс Язвы

NVR:

16.20%

DGRW:

4.38%

Дневная вол-ть

NVR:

25.92%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

NVR:

-97.91%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

NVR:

-25.73%

DGRW:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 18.28% против 12.09% соответственно.

NVR

С начала года

-9.89%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-3.89%

5 лет

18.97%

10 лет

18.28%

DGRW

С начала года

1.20%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-1.12%

1 год

8.09%

5 лет

15.60%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVR и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVR
Ранг риск-скорректированной доходности NVR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DGRW

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DGRW

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DGRW

NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...