PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVR и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.75%
10.70%
NVR
DGRW

Доходность по периодам

С начала года, NVR показывает доходность 28.56%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 22.07% против 12.73% соответственно.


NVR

С начала года

28.56%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

20.68%

1 год

44.13%

5 лет (среднегодовая)

19.59%

10 лет (среднегодовая)

22.07%

DGRW

С начала года

19.95%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

9.70%

1 год

26.57%

5 лет (среднегодовая)

14.32%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


NVRDGRW
Коэф-т Шарпа1.852.47
Коэф-т Сортино2.563.44
Коэф-т Омега1.321.46
Коэф-т Кальмара4.004.18
Коэф-т Мартина10.1915.50
Индекс Язвы4.19%1.69%
Дневная вол-ть23.07%10.60%
Макс. просадка-97.91%-32.04%
Текущая просадка-9.31%-2.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и DGRW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.852.47
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.563.44
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.321.46
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.004.18
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.1915.50
NVR
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85
2.47
NVR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DGRW

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DGRW

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.31%
-2.78%
NVR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DGRW

NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.61%
NVR
DGRW