PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVR с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVRDGRW
Дох-ть с нач. г.30.07%22.00%
Дох-ть за 1 год44.75%29.39%
Дох-ть за 3 года20.18%12.13%
Дох-ть за 5 лет20.50%14.57%
Дох-ть за 10 лет22.11%13.08%
Коэф-т Шарпа2.192.98
Коэф-т Сортино2.994.14
Коэф-т Омега1.381.56
Коэф-т Кальмара5.405.06
Коэф-т Мартина12.7819.22
Индекс Язвы3.99%1.65%
Дневная вол-ть23.27%10.63%
Макс. просадка-97.91%-32.04%
Текущая просадка-8.25%-1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NVR и DGRW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVR и DGRW

С начала года, NVR показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции NVR превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 22.11% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.46%
11.25%
NVR
DGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVR c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVR, Inc. (NVR) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVR, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVR, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVR, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVR, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.78
DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 19.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.22

Сравнение коэффициента Шарпа NVR и DGRW

Показатель коэффициента Шарпа NVR на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVR и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.98
NVR
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVR и DGRW

NVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVR
NVR, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.50%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок NVR и DGRW

Максимальная просадка NVR за все время составила -97.91%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVR и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.25%
-1.12%
NVR
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности NVR и DGRW

NVR, Inc. (NVR) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
3.41%
NVR
DGRW