PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVO и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NVO с VTI

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или VTI.

Доходность

Сравнение доходности NVO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.06

VTI:

0.53

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.52

VTI:

0.88

Коэф-т Омега

NVO:

0.81

VTI:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.78

VTI:

0.55

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.29

VTI:

2.05

Индекс Язвы

NVO:

35.86%

VTI:

5.20%

Дневная вол-ть

NVO:

43.99%

VTI:

20.43%

Макс. просадка

NVO:

-71.29%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

NVO:

-48.79%

VTI:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVO имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VTI немного отстают с 12.14%.

NVO

С начала года

-12.86%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-47.00%

3 года

12.68%

5 лет

18.84%

10 лет

12.31%

VTI

С начала года

1.61%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

0.73%

1 год

10.83%

3 года

17.74%

5 лет

15.01%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и VTI

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S		2.19%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок NVO и VTI

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.29%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и VTI

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...