PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVOVTI
Дох-ть с нач. г.20.98%7.03%
Дох-ть за 1 год49.81%24.92%
Дох-ть за 3 года53.72%7.22%
Дох-ть за 5 лет39.52%13.03%
Дох-ть за 10 лет21.00%12.21%
Коэф-т Шарпа1.642.20
Дневная вол-ть32.58%12.05%
Макс. просадка-71.28%-55.45%
Current Drawdown-7.92%-2.65%

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между NVO и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVO и VTI

С начала года, NVO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.00% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.53%
19.41%
NVO
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Novo Nordisk A/S

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.44
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.71

Сравнение коэффициента Шарпа NVO и VTI

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NVO и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
2.20
NVO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и VTI

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVO
Novo Nordisk A/S
0.78%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.40%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NVO и VTI

Максимальная просадка NVO за все время составила -71.28%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NVO и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.92%
-2.65%
NVO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и VTI

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.84%
3.30%
NVO
VTI