Сравнение NVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности NVO и VTI
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.69% против 12.59% соответственно.
NVO
-2.11%
-15.18%
-24.36%
-0.13%
31.95%
18.69%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| NVO | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 0.17 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 10.42% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 30.19% | 12.51% |
| Макс. просадка | -71.30% | -55.45% |
| Текущая просадка | -31.57% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NVO и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и VTI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 1.44% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% | 1.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVO и VTI
Максимальная просадка NVO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и VTI
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.