Сравнение NVO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVO или VTI.
Основные характеристики
| NVO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.86% | 13.57% |
| Дох-ть за 1 год | 63.54% | 19.69% |
| Дох-ть за 3 года | 44.11% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.91% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.82% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 11.85% |
| Макс. просадка | -51.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -10.42% | -4.15% |
Корреляция
Корреляция между NVO и VTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVO и VTI
С начала года, NVO показывает доходность 27.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 20.82% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и VTI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.74% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVO и VTI
Максимальная просадка NVO за все время составила -51.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и VTI
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.