PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVMI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVMI с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nova Ltd (NVMI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NVMI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nova Ltd (NVMI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVMI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVMI
Nova Ltd		35.74%66.74%43.35%68.21%-44.25%107.51%86.62%66.07%-12.08%96.88%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVMI показывает доходность 35.74%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции NVMI превзошли акции XLK по среднегодовой доходности: 45.61% против 21.00% соответственно.

NVMI

1 день
2.64%
1 месяц
-0.55%
С начала года
35.74%
6 месяцев
34.54%
1 год
141.08%
3 года*
62.19%
5 лет*
36.06%
10 лет*
45.61%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nova Ltd

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NVMI:
NVMI с ONTONVMI с FNNVMI с NXTNVMI с WFRDNVMI с PSNNVMI с SMHNVMI с COST
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

NVMI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVMI
Ранг доходности на риск NVMI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVMI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVMI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVMI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVMI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nova Ltd (NVMI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVMIXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.13

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.71

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

1.97

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.16

6.31

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVMI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVMI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVMI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVMIXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.13

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между NVMI и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVMI и XLK

NVMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVMI
Nova Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NVMI и XLK

Максимальная просадка NVMI за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVMI и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

NVMIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.22%

-82.05%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.56%

-15.92%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.76%

-33.56%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.76%

-33.56%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-11.04%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.11%

-35.17%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

4.98%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NVMI и XLK

Nova Ltd (NVMI) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что NVMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVMIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

8.12%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.97%

16.49%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.77%

27.05%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.11%

24.72%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.46%

24.33%

+18.13%