Сравнение NVG с WCPNX
NVG (Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund) is a stock, while WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) is Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, NVG returned 3.56%/yr vs 3.22%/yr for WCPNX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVG charges 1.50%/yr vs 0.89%/yr for WCPNX.
Доходность
Сравнение доходности NVG и WCPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVG показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции NVG превзошли акции WCPNX по среднегодовой доходности: 3.56% против 3.22% соответственно.
NVG
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 3.56%
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам NVG и WCPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 2.39% | 11.61% | 10.79% | 1.94% | -28.47% | 12.14% | 6.40% | 25.63% | -4.03% | 13.19% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.69% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
Correlation
The correlation between NVG and WCPNX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between NVG and WCPNX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVG vs. WCPNX — Ранг доходности на риск
NVG
WCPNX
Сравнение NVG c WCPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVG | WCPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.98 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 6.20 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVG | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NVG и WCPNX
Максимальная просадка NVG за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVG и WCPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVG | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.72% | -13.63% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -2.74% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -5.17% | -12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.58% | -13.63% | -26.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.58% | -13.63% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -0.99% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -2.18% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.88% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVG и WCPNX
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVG | WCPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.31% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 2.77% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 3.78% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 5.00% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 4.17% | +8.72% |
Сравнение комиссий NVG и WCPNX
NVG берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCPNX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVG и WCPNX
Дивидендная доходность NVG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности WCPNX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 7.54% | 7.49% | 6.74% | 4.45% | 6.18% | 4.69% | 5.24% | 4.94% | 6.07% | 5.67% | 6.17% | 5.46% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.89% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
NVG and WCPNX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVG has higher volatility (3.39%) compared to WCPNX (1.31%). In terms of maximum drawdown, NVG dropped -41.72% vs WCPNX's -13.63%.
WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVG и WCPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор