Сравнение NVDY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
NVDY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от Tidal. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или XLG.
Основные характеристики
| NVDY | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.29% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 112.69% | 33.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 37.53% | 13.44% |
| Макс. просадка | -16.37% | -52.38% |
| Current Drawdown | -1.04% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между NVDY и XLG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и XLG
С начала года, NVDY показывает доходность 60.29%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 14.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и XLG
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и XLG
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.62%, что больше доходности XLG в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 51.62% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.62% | 0.47% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и XLG
Максимальная просадка NVDY за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и XLG
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.