Сравнение NVDY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
NVDY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и JEPI
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
NVDY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NVDY
JEPI
Сравнение NVDY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.95 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.79 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.83 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.04 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и JEPI
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и JEPI
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -13.71% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -10.28% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -4.53% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -2.07% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.12% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и JEPI
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.90% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 6.36% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 13.24% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 11.06% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 10.88% | +27.87% |