Сравнение NVDY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
NVDY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDY или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 119.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
NVDY
119.01%
1.64%
34.20%
130.92%
N/A
N/A
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| NVDY | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.16 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 20.49 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 6.37% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 42.27% | 7.06% |
| Макс. просадка | -21.19% | -13.71% |
| Текущая просадка | -3.84% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и JEPI
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между NVDY и JEPI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и JEPI
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.39%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 75.39% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и JEPI
Максимальная просадка NVDY за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и JEPI
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.