Сравнение NVDX с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
NVDX и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDX и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDX и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | 112.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 6.42%.
NVDX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -24.04%
- 1 год
- 82.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDX и LABU
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Доходность на риск
NVDX vs. LABU — Ранг доходности на риск
NVDX
LABU
Сравнение NVDX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.53 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.77 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.94 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 15.35 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.53 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.24 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между NVDX и LABU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и LABU
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности LABU в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 4.05% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и LABU
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -99.18% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -36.66% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -96.25% | +59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.52% | -81.45% | +60.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.29% | 11.80% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и LABU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 20.76%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 33.08% | -12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.61% | 56.88% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.24% | 86.51% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.82% | 95.74% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.82% | 95.89% | +0.93% |