PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITX с NVDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и NVDU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BITX и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
547.22%
335.62%
BITX
NVDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

1.43

NVDU:

3.16

Коэф-т Сортино

BITX:

2.27

NVDU:

3.04

Коэф-т Омега

BITX:

1.26

NVDU:

1.39

Коэф-т Кальмара

BITX:

2.67

NVDU:

6.12

Коэф-т Мартина

BITX:

5.04

NVDU:

16.17

Индекс Язвы

BITX:

32.51%

NVDU:

19.33%

Дневная вол-ть

BITX:

114.49%

NVDU:

98.90%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

NVDU:

-51.13%

Текущая просадка

BITX:

-20.10%

NVDU:

-20.40%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность 186.93%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 296.16%.


BITX

С начала года

186.93%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

68.88%

1 год

160.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDU

С начала года

296.16%

1 месяц

-16.32%

6 месяцев

-7.73%

1 год

301.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITX и NVDU

BITX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.85%
График комиссии NVDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITX c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.433.16
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.273.04
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.676.12
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0416.17
BITX
NVDU

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
1.43
3.16
BITX
NVDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и NVDU

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности NVDU в 15.77%


TTM2023
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
9.83%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
15.77%0.64%

Просадки

Сравнение просадок BITX и NVDU

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NVDU в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и NVDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.10%
-20.40%
BITX
NVDU

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и NVDU

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 32.85% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.85%
20.54%
BITX
NVDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab