Сравнение NVDS с VOO
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 20.11%/yr for VOO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам NVDS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 1.78% |
Correlation
The correlation between NVDS and VOO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between NVDS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. VOO — Ранг доходности на риск
NVDS
VOO
Сравнение NVDS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.45 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.68 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и VOO
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.99% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -8.90% | -38.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -18.69% | -77.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -0.88% | -98.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -3.67% | -80.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 2.04% | +21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и VOO
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 3.48% | +13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 9.98% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 12.52% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 16.92% | +51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.99% | +50.70% |
Сравнение комиссий NVDS и VOO
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и VOO
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and VOO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs -61.60% for NVDS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 1.06% for VOO.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор