Сравнение NVDS с VOO
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам NVDS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 2.05% |
Correlation
The correlation between NVDS and VOO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between NVDS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. VOO — Ранг доходности на риск
NVDS
VOO
Сравнение NVDS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.23 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 15.03 | -16.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.44 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.89 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и VOO
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.99% | -65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -8.90% | -50.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -18.69% | -77.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -0.32% | -99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -3.69% | -79.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 1.91% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и VOO
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 2.78% | +16.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 8.90% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 11.80% | +39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 16.81% | +52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 18.00% | +50.86% |
Сравнение комиссий NVDS и VOO
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и VOO
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and VOO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs -64.99% for NVDS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 1.02% for VOO.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор