Сравнение NVDS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NVDS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 3.06% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
NVDS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- -61.81%
- 3 года*
- -66.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и VOO
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NVDS vs. VOO — Ранг доходности на риск
NVDS
VOO
Сравнение NVDS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.98 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.49 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.53 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.13 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.98 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.83 | -1.84 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и VOO составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и VOO
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.77% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и VOO
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -33.99% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -8.90% | -64.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -5.44% | -93.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -3.72% | -78.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.78% | 2.57% | +60.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и VOO
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 5.27% | +10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 9.46% | +29.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.40% | 18.11% | +43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 16.81% | +52.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 17.98% | +51.36% |