Сравнение NVDL с MSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).
NVDL и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и MSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 5.20% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -51.04% | -89.06% | 137.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -51.04%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -51.04%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и MSTX
NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Доходность на риск
NVDL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
NVDL
MSTX
Сравнение NVDL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.64 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -1.64 | +3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.96 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -1.42 | +6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.64 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.43 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и MSTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и MSTX
Ни NVDL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и MSTX
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -98.66% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -96.62% | +54.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -98.49% | +63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -67.02% | +49.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 65.14% | -47.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и MSTX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 20.66%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 36.77% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 111.14% | -59.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 147.35% | -65.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 169.54% | -78.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 169.54% | -78.42% |