PortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с MSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDL и MSTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVDL и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.75%
120.17%
NVDL
MSTX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NVDL:

119.25%

MSTX:

207.47%

Макс. просадка

NVDL:

-67.55%

MSTX:

-86.61%

Текущая просадка

NVDL:

-63.54%

MSTX:

-73.91%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -53.19%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -7.25%.


NVDL

С начала года

-53.19%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-58.74%

1 год

-7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTX

С начала года

-7.25%

1 месяц

-8.70%

6 месяцев

6.20%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDL и MSTX

NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.


График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и MSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

MSTX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDL: 0.96
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDL: 0.26


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и MSTX

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%.


TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
44.22%41.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и MSTX

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки MSTX в -86.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.30%
-73.91%
NVDL
MSTX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и MSTX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 48.36%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 71.20%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.36%
71.20%
NVDL
MSTX