PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDL с MSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDL и MSTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVDL и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.19%
103.84%
NVDL
MSTX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

NVDL:

112.27%

MSTX:

199.05%

Макс. просадка

NVDL:

-56.62%

MSTX:

-84.59%

Текущая просадка

NVDL:

-54.98%

MSTX:

-75.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -14.13%.


NVDL

С начала года

-42.19%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTX

С начала года

-14.13%

1 месяц

33.32%

6 месяцев

49.56%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDL и MSTX

NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.


MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
График комиссии MSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTX: 1.29%
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDL и MSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

MSTX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDL c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
NVDL: -0.07
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDL: 0.70
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NVDL: 1.09
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NVDL: -0.14
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
NVDL: -0.28


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и MSTX

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.76%.


TTM20242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
47.76%41.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и MSTX

Максимальная просадка NVDL за все время составила -56.62%, что меньше максимальной просадки MSTX в -84.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.68%
-75.84%
NVDL
MSTX

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и MSTX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 29.33%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 67.80%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.33%
67.80%
NVDL
MSTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab