Сравнение NVDD.L с WINC.L
NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - NVDD.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDD.L returned -20.61% vs 20.73% for WINC.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NVDD.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDD.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NVDD.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVDD.L показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.72%.
NVDD.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -16.13%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | -17.63% | -22.81% | -1.13% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 6.64% |
Correlation
The correlation between NVDD.L and WINC.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
NVDD.L
WINC.L
Сравнение NVDD.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.85 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.26 | -14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD.L и WINC.L
Максимальная просадка NVDD.L за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.58% | -16.51% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -5.36% | -41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -1.67% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.59% | -2.06% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 1.45% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD.L и WINC.L
IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что NVDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 3.60% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 7.42% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 10.25% | +42.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.84% | 11.63% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 11.63% | +37.21% |
Сравнение комиссий NVDD.L и WINC.L
NVDD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD.L и WINC.L
NVDD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD.L and WINC.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for NVDD.L.
NVDD.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NVDD.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDD.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор