PortfoliosLab logo
Сравнение NVDA с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDA и NVDY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.69%
140.67%
NVDA
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.61

NVDY:

0.40

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.19

NVDY:

0.83

Коэф-т Омега

NVDA:

1.15

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.99

NVDY:

0.57

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.58

NVDY:

1.56

Индекс Язвы

NVDA:

14.17%

NVDY:

12.53%

Дневная вол-ть

NVDA:

59.85%

NVDY:

48.51%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

NVDA:

-27.23%

NVDY:

-26.69%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -19.03%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.89%.


NVDA

С начала года

-19.03%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-22.61%

1 год

23.96%

5 лет

71.37%

10 лет

70.01%

NVDY

С начала года

-20.89%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-23.04%

1 год

13.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.61
NVDY: 0.40
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.19
NVDY: 0.83
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.15
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.99
NVDY: 0.57
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.58
NVDY: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.40
NVDA
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDY

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности NVDY в 118.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
118.75%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDY

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.23%
-26.69%
NVDA
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDY

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 25.54% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 19.45%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.54%
19.45%
NVDA
NVDY