PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDA с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDANVDL
Дох-ть с нач. г.185.29%415.83%
Дох-ть за 1 год243.27%567.58%
Коэф-т Шарпа4.845.78
Коэф-т Сортино4.433.93
Коэф-т Омега1.581.52
Коэф-т Кальмара9.2011.35
Коэф-т Мартина29.1330.09
Индекс Язвы8.54%19.39%
Дневная вол-ть51.47%100.94%
Макс. просадка-89.73%-51.40%
Текущая просадка-1.71%-9.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NVDA и NVDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDL

С начала года, NVDA показывает доходность 185.29%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 415.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
63.51%
111.45%
NVDA
NVDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDA c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0029.13
NVDL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDL, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDL, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDL, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0011.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDL, с текущим значением в 30.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0030.09

Сравнение коэффициента Шарпа NVDA и NVDL

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 4.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.84
5.78
NVDA
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDL

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDL в 2.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
2.19%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDL

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.71%
-9.64%
NVDA
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.68%
21.49%
NVDA
NVDL