PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDA с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDA и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NVDA с NVDL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDA или NVDL.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.38

NVDL:

-0.08

Коэф-т Сортино

NVDA:

0.84

NVDL:

0.64

Коэф-т Омега

NVDA:

1.11

NVDL:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.51

NVDL:

-0.22

Коэф-т Мартина

NVDA:

1.24

NVDL:

-0.44

Индекс Язвы

NVDA:

15.09%

NVDL:

34.24%

Дневная вол-ть

NVDA:

58.96%

NVDL:

117.10%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

NVDA:

-9.56%

NVDL:

-38.84%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -21.46%.

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

21.07%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

NVDL

С начала года

-21.46%

1 месяц

42.77%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-8.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDL

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDL

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...