PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-19.13%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGUNVDL с NVDG

Доходность на риск

NVDA vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDANVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.90

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.30

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

5.52

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDANVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.59

-0.98

Корреляция

Корреляция между NVDA и NVDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDL

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDL

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDANVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-67.55%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-42.23%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-34.75%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-17.05%

-19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

17.61%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.43%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDANVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

20.66%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

51.42%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

81.87%

-40.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.72%

91.12%

-39.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

91.12%

-41.28%