PortfoliosLab logo
Сравнение NVDA с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDA и NVDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDA и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.72%
825.49%
NVDA
NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDA:

0.58

NVDL:

0.07

Коэф-т Сортино

NVDA:

1.16

NVDL:

0.97

Коэф-т Омега

NVDA:

1.14

NVDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVDA:

0.94

NVDL:

0.12

Коэф-т Мартина

NVDA:

2.47

NVDL:

0.26

Индекс Язвы

NVDA:

14.07%

NVDL:

31.00%

Дневная вол-ть

NVDA:

60.10%

NVDL:

119.34%

Макс. просадка

NVDA:

-89.73%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

NVDA:

-25.70%

NVDL:

-57.50%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -45.43%.


NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.18%

10 лет

70.80%

NVDL

С начала года

-45.43%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

-53.12%

1 год

-3.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDA и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDA c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVDA: 0.58
NVDL: 0.07
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVDA: 1.16
NVDL: 0.97
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVDA: 1.14
NVDL: 1.12
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVDA: 0.94
NVDL: 0.12
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVDA: 2.47
NVDL: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.07
NVDA
NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и NVDL

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и NVDL

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.70%
-57.50%
NVDA
NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и NVDL

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 25.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 48.78%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.54%
48.78%
NVDA
NVDL