Сравнение NUSI с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
NUSI и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSI или QMOM.
Основные характеристики
| NUSI | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.37% | 32.30% |
| Дох-ть за 1 год | 33.26% | 51.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.55 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 20.19% |
| Макс. просадка | -31.24% | -39.13% |
| Текущая просадка | -1.21% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между NUSI и QMOM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NUSI и QMOM
С начала года, NUSI показывает доходность 21.37%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 32.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSI и QMOM
NUSI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUSI c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSI и QMOM
Дивидендная доходность NUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности QMOM в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF | 7.35% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.66% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок NUSI и QMOM
Максимальная просадка NUSI за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSI и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUSI и QMOM
Текущая волатильность для Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) составляет 3.34%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что NUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.