PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSI с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSI с QMOM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

NUSI и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSI или QMOM.

Корреляция

Корреляция между NUSI и QMOM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NUSI и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSI:

1.30

QMOM:

0.15

Коэф-т Сортино

NUSI:

10.40

QMOM:

0.53

Коэф-т Омега

NUSI:

2.49

QMOM:

1.07

Коэф-т Кальмара

NUSI:

8.04

QMOM:

0.26

Коэф-т Мартина

NUSI:

28.21

QMOM:

0.74

Индекс Язвы

NUSI:

4.68%

QMOM:

9.33%

Дневная вол-ть

NUSI:

101.57%

QMOM:

26.63%

Макс. просадка

NUSI:

-31.23%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

NUSI:

-4.49%

QMOM:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, NUSI показывает доходность 98.33%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -3.68%.

NUSI

С начала года

98.33%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

100.41%

1 год

127.96%

5 лет

23.41%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-3.68%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-8.55%

1 год

3.85%

5 лет

15.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSI и QMOM

NUSI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.

NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSI и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSI c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSI и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSI и QMOM

Дивидендная доходность NUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности QMOM в 1.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		6.97%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.46%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NUSI и QMOM

Максимальная просадка NUSI за все время составила -31.23%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSI и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUSI и QMOM

Текущая волатильность для Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) составляет 5.17%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...