PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и TXN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NUE и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.84

TXN:

-0.11

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.12

TXN:

0.16

Коэф-т Омега

NUE:

0.86

TXN:

1.02

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.67

TXN:

-0.09

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.49

TXN:

-0.23

Индекс Язвы

NUE:

21.42%

TXN:

12.89%

Дневная вол-ть

NUE:

39.14%

TXN:

38.06%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

NUE:

-41.72%

TXN:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$26.63B

TXN:

$156.50B

EPS

NUE:

$5.67

TXN:

$5.27

Коэффициент P/E

NUE:

20.32

TXN:

32.69

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

TXN:

1.78

Коэффициент P/S

NUE:

0.88

TXN:

9.75

Коэффициент P/B

NUE:

1.33

TXN:

9.17

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

TXN:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.31% соответственно.


NUE

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-32.87%

5 лет

25.58%

10 лет

11.69%

TXN

С начала года

-6.66%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-20.55%

1 год

-5.20%

5 лет

11.56%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и TXN

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TXN в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок NUE и TXN

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и TXN

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 10.06%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.83B
4.07B
(NUE) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию