PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с TXN

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или TXN.

Основные характеристики


NUETXN
Дох-ть с нач. г.19.79%-1.64%
Дох-ть за 1 год50.54%3.38%
Дох-ть за 5 лет22.70%11.24%
Дох-ть за 10 лет15.35%17.81%
Коэф-т Шарпа1.320.02
Дневная вол-ть37.15%27.11%
Макс. просадка-68.34%-85.81%

Фундаментальные показатели


NUETXN
Рыночная капитализация$38.89B$144.38B
Прибыль на акцию$21.76$8.33
Цена/прибыль7.1919.09
PEG коэффициент0.752.99
Выручка (12 мес.)$37.46B$18.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$13.77B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$9.65B

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между NUE и TXN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NUE и TXN

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
-12.38%
NUE
TXN

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Texas Instruments Incorporated

Сравнение дивидендов NUE и TXN

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TXN в 3.12%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.12%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%

Сравнение NUE c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.02

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и TXN

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TXN равного 0.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и TXN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
0.02
NUE
TXN

Сравнение просадок NUE и TXN

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TXN равной -17.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и TXN


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-16.47%
NUE
TXN

Сравнение волатильности NUE и TXN

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
4.50%
NUE
TXN