Сравнение NUE с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или TXN.
Основные характеристики
| NUE | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | -1.64% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 11.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 17.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 27.11% |
| Макс. просадка | -68.34% | -85.81% |
Фундаментальные показатели
| NUE | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $144.38B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $8.33 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 19.09 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 2.99 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $18.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $9.65B |
Корреляция
Корреляция между NUE и TXN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности NUE и TXN
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 15.35% против 17.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и TXN
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности TXN в 3.12%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.12% | 2.90% | 2.35% | 2.44% | 2.77% | 3.17% | 2.37% | 2.69% | 3.14% | 2.93% | 3.16% | 3.11% |
Сравнение NUE c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.02 |
Сравнение просадок NUE и TXN
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TXN равной -17.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и TXN
Сравнение волатильности NUE и TXN
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.