Сравнение NUE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или AVGO.
Основные характеристики
| NUE | AVGO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 51.23% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 89.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 31.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 38.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 33.50% |
| Макс. просадка | -68.34% | -48.30% |
Фундаментальные показатели
| NUE | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $342.81B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $32.48 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 25.57 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 0.86 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $35.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $24.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $20.33B |
Корреляция
Корреляция между NUE и AVGO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности NUE и AVGO
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 51.23%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.35% против 38.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и AVGO
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVGO в 2.22%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
Сравнение NUE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.48 |
Сравнение просадок NUE и AVGO
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки AVGO равной -11.93%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и AVGO
Сравнение волатильности NUE и AVGO
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.