PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с AVGO

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или AVGO.

Основные характеристики


NUEAVGO
Дох-ть с нач. г.19.79%51.23%
Дох-ть за 1 год50.54%89.42%
Дох-ть за 5 лет22.70%31.99%
Дох-ть за 10 лет15.35%38.01%
Коэф-т Шарпа1.322.48
Дневная вол-ть37.15%33.50%
Макс. просадка-68.34%-48.30%

Фундаментальные показатели


NUEAVGO
Рыночная капитализация$38.89B$342.81B
Прибыль на акцию$21.76$32.48
Цена/прибыль7.1925.57
PEG коэффициент0.750.86
Выручка (12 мес.)$37.46B$35.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$24.95B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$20.33B

Корреляция

0.39
-1.001.00

Корреляция между NUE и AVGO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NUE и AVGO

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 51.23%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.35% против 38.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
30.68%
NUE
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Broadcom Inc.

Сравнение дивидендов NUE и AVGO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVGO в 2.22%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%

Сравнение NUE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
AVGO
Broadcom Inc.
2.48

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
2.48
NUE
AVGO

Сравнение просадок NUE и AVGO

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки AVGO равной -11.93%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и AVGO


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-9.51%
NUE
AVGO

Сравнение волатильности NUE и AVGO

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
8.71%
NUE
AVGO