PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и AVGO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NUE и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.84

AVGO:

0.99

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.12

AVGO:

1.73

Коэф-т Омега

NUE:

0.86

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.67

AVGO:

1.50

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.49

AVGO:

4.15

Индекс Язвы

NUE:

21.42%

AVGO:

14.86%

Дневная вол-ть

NUE:

39.14%

AVGO:

62.84%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NUE:

-41.72%

AVGO:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$26.63B

AVGO:

$978.95B

EPS

NUE:

$5.67

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/E

NUE:

20.32

AVGO:

96.84

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

AVGO:

0.55

Коэффициент P/S

NUE:

0.88

AVGO:

17.95

Коэффициент P/B

NUE:

1.33

AVGO:

14.00

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.69% против 36.26% соответственно.


NUE

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-32.87%

5 лет

25.58%

10 лет

11.69%

AVGO

С начала года

-9.92%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

14.02%

1 год

58.12%

5 лет

53.95%

10 лет

36.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и AVGO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVGO в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
AVGO
Broadcom Inc.
1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NUE и AVGO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и AVGO

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 10.06%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
7.83B
14.92B
(NUE) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию