Сравнение NUE с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или AVGO.
Основные характеристики
NUE | AVGO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.09% | 18.64% |
Дох-ть за 1 год | 35.68% | 115.27% |
Дох-ть за 3 года | 38.00% | 43.70% |
Дох-ть за 5 лет | 30.62% | 38.91% |
Дох-ть за 10 лет | 17.75% | 38.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.23 | 3.27 |
Дневная вол-ть | 28.29% | 35.06% |
Макс. просадка | -68.34% | -48.30% |
Current Drawdown | 0.00% | -5.88% |
Фундаментальные показатели
NUE | AVGO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $46.81B | $627.23B |
Прибыль на акцию | $18.01 | $26.93 |
Цена/прибыль | 10.80 | 50.26 |
PEG коэффициент | 0.75 | 1.57 |
Выручка (12 мес.) | $34.71B | $38.86B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $24.95B |
EBITDA (12 мес.) | $7.40B | $20.40B |
Корреляция
Корреляция между NUE и AVGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUE и AVGO
С начала года, NUE показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.75% против 38.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Nucor Corporation | 1.23 | ||||
Broadcom Inc. | 3.27 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUE и AVGO
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVGO в 1.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nucor Corporation | 1.31% | 1.19% | 1.52% | 1.50% | 3.03% | 2.85% | 2.97% | 2.38% | 2.52% | 3.70% | 3.02% | 2.76% |
Broadcom Inc. | 1.49% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NUE и AVGO
Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и AVGO
Волатильность
Сравнение волатильности NUE и AVGO
Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 6.10%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.