PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NUE с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NUEAVGO
Дох-ть с нач. г.14.09%18.64%
Дох-ть за 1 год35.68%115.27%
Дох-ть за 3 года38.00%43.70%
Дох-ть за 5 лет30.62%38.91%
Дох-ть за 10 лет17.75%38.99%
Коэф-т Шарпа1.233.27
Дневная вол-ть28.29%35.06%
Макс. просадка-68.34%-48.30%
Current Drawdown0.00%-5.88%

Фундаментальные показатели


NUEAVGO
Рыночная капитализация$46.81B$627.23B
Прибыль на акцию$18.01$26.93
Цена/прибыль10.8050.26
PEG коэффициент0.751.57
Выручка (12 мес.)$34.71B$38.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$24.95B
EBITDA (12 мес.)$7.40B$20.40B

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между NUE и AVGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUE и AVGO

С начала года, NUE показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 17.75% против 38.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
515.43%
11,201.72%
NUE
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Broadcom Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NUE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.23
AVGO
Broadcom Inc.
3.27

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 3.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.23
3.27
NUE
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и AVGO

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AVGO в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NUE
Nucor Corporation
1.31%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%
AVGO
Broadcom Inc.
1.49%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NUE и AVGO

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и AVGO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-5.88%
NUE
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и AVGO

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 6.10%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.10%
14.55%
NUE
AVGO