PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с APD

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или APD.

Основные характеристики


NUEAPD
Дох-ть с нач. г.19.79%-6.93%
Дох-ть за 1 год50.54%25.31%
Дох-ть за 5 лет22.70%13.62%
Дох-ть за 10 лет15.35%13.72%
Коэф-т Шарпа1.320.95
Дневная вол-ть37.15%24.95%
Макс. просадка-68.34%-60.30%

Фундаментальные показатели


NUEAPD
Рыночная капитализация$38.89B$62.96B
Прибыль на акцию$21.76$9.78
Цена/прибыль7.1928.98
PEG коэффициент0.751.92
Выручка (12 мес.)$37.46B$12.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$3.36B
EBITDA (12 мес.)$8.83B$3.99B

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между NUE и APD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности NUE и APD

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
-1.37%
NUE
APD

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Air Products and Chemicals, Inc.

Сравнение дивидендов NUE и APD

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности APD в 3.00%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.42%2.13%2.05%2.08%2.14%3.04%2.64%2.69%2.98%2.62%3.18%3.93%

Сравнение NUE c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.95

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и APD

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа APD равного 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и APD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
0.95
NUE
APD

Сравнение просадок NUE и APD

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки APD равной -16.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и APD


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-11.33%
NUE
APD

Сравнение волатильности NUE и APD

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
5.47%
NUE
APD