Сравнение NUE с APD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или APD.
Основные характеристики
| NUE | APD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | -6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 25.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 13.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 24.95% |
| Макс. просадка | -68.34% | -60.30% |
Фундаментальные показатели
| NUE | APD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $62.96B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $9.78 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 28.98 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.92 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $12.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $3.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $3.99B |
Корреляция
Корреляция между NUE и APD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности NUE и APD
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и APD
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности APD в 3.00%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.42% | 2.13% | 2.05% | 2.08% | 2.14% | 3.04% | 2.64% | 2.69% | 2.98% | 2.62% | 3.18% | 3.93% |
Сравнение NUE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.95 |
Сравнение просадок NUE и APD
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что меньше максимальной просадки APD равной -16.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и APD
Сравнение волатильности NUE и APD
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.