PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NUE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.84

ABR:

-0.23

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.12

ABR:

-0.21

Коэф-т Омега

NUE:

0.86

ABR:

0.97

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.67

ABR:

-0.41

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.49

ABR:

-0.99

Индекс Язвы

NUE:

21.42%

ABR:

12.86%

Дневная вол-ть

NUE:

39.14%

ABR:

37.96%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

NUE:

-41.72%

ABR:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$26.63B

ABR:

$1.99B

EPS

NUE:

$5.67

ABR:

$1.03

Коэффициент P/E

NUE:

20.32

ABR:

10.06

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

NUE:

0.88

ABR:

3.25

Коэффициент P/B

NUE:

1.33

ABR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

ABR:

$490.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

ABR:

$444.85M

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

ABR:

$475.21M

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 11.69% против 15.32% соответственно.


NUE

С начала года

-0.83%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-32.87%

5 лет

25.58%

10 лет

11.69%

ABR

С начала года

-22.49%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-10.31%

5 лет

20.58%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и ABR

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ABR в 16.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
16.60%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок NUE и ABR

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и ABR

Текущая волатильность для Nucor Corporation (NUE) составляет 10.06%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что NUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.83B
25.60M
(NUE) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию