Сравнение NUE с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или ABR.
Основные характеристики
| NUE | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.79% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 50.54% | 47.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.70% | 16.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 18.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 37.15% | 37.90% |
| Макс. просадка | -68.34% | -97.76% |
Фундаментальные показатели
| NUE | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.89B | $2.83B |
| Прибыль на акцию | $21.76 | $1.72 |
| Цена/прибыль | 7.19 | 8.83 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $37.46B | $703.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.53B | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между NUE и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности NUE и ABR
С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 15.35% против 18.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов NUE и ABR
Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ABR в 10.87%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.30% | 1.54% | 1.54% | 3.17% | 3.09% | 3.32% | 2.73% | 2.97% | 4.49% | 3.80% | 3.57% | 4.52% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 10.87% | 12.75% | 9.06% | 11.26% | 11.48% | 15.56% | 14.23% | 15.50% | 16.48% | 16.99% | 17.87% | 12.12% |
Сравнение NUE c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NUE Nucor Corporation | 1.32 | ||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.99 |
Сравнение просадок NUE и ABR
Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что больше максимальной просадки ABR равной -42.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и ABR
Сравнение волатильности NUE и ABR
Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.