PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Сравнение NUE с ABR

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUE или ABR.

Основные характеристики


NUEABR
Дох-ть с нач. г.19.79%25.70%
Дох-ть за 1 год50.54%47.23%
Дох-ть за 5 лет22.70%16.38%
Дох-ть за 10 лет15.35%18.44%
Коэф-т Шарпа1.320.99
Дневная вол-ть37.15%37.90%
Макс. просадка-68.34%-97.76%

Фундаментальные показатели


NUEABR
Рыночная капитализация$38.89B$2.83B
Прибыль на акцию$21.76$1.72
Цена/прибыль7.198.83
PEG коэффициент0.751.20
Выручка (12 мес.)$37.46B$703.76M
Валовая прибыль (12 мес.)$12.53B$597.94M

Корреляция

0.29
-1.001.00

Корреляция между NUE и ABR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NUE и ABR

С начала года, NUE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции NUE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 15.35% против 18.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptember
1.89%
40.57%
NUE
ABR

Сравнение акций, фондов или ETF


Nucor Corporation

Arbor Realty Trust, Inc.

Сравнение дивидендов NUE и ABR

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ABR в 10.87%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
NUE
Nucor Corporation
1.30%1.54%1.54%3.17%3.09%3.32%2.73%2.97%4.49%3.80%3.57%4.52%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
10.87%12.75%9.06%11.26%11.48%15.56%14.23%15.50%16.48%16.99%17.87%12.12%

Сравнение NUE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NUE
Nucor Corporation
1.32
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.99

Сравнение коэффициента Шарпа NUE и ABR

Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ABR равного 0.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NUE и ABR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.32
0.99
NUE
ABR

Сравнение просадок NUE и ABR

Максимальная просадка NUE за указанный период составила -25.71%, что больше максимальной просадки ABR равной -42.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NUE и ABR


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.48%
-11.55%
NUE
ABR

Сравнение волатильности NUE и ABR

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptember
9.80%
6.59%
NUE
ABR