PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - NUCG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUCG.L returned 42.28%/yr vs 20.85%/yr for ESIE.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUCG.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NUCG.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.90%.

NUCG.L

1 день
1.33%
1 месяц
-5.19%
С начала года
13.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
52.97%
3 года*
42.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
0.63%
С начала года
33.90%
6 месяцев
33.13%
1 год
57.25%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		13.00%56.08%31.87%19.75%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.90%29.20%-11.21%4.88%

Correlation

The correlation between NUCG.L and ESIE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between NUCG.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUCG.L и ESIE.L

Секторы
NUCG.L
ESIE.L

Энергетика

48.0%
99.1%

Промышленность

41.2%

-

Коммунальные услуги

9.8%

-

Технологии

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NUCG.L
48.0%
ESIE.L
99.1%

Промышленность

NUCG.L
41.2%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

NUCG.L
9.8%
ESIE.L

-

Технологии

NUCG.L
0.9%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

NUCG.L

-

ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Финансовые услуги

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Здравоохранение

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Недвижимость

NUCG.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с URNU.LNUCG.L с NUKZNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

NUCG.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUCG.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.53

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.10

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.65

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

18.59

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUCG.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUCG.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.53

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.81

+0.17

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и ESIE.L

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.36%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.36%

-25.00%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-10.18%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-25.00%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-5.54%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.12%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

3.10%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и ESIE.L

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

8.02%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

19.20%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

22.81%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

25.95%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

26.16%

+10.76%

Сравнение комиссий NUCG.L и ESIE.L

NUCG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и ESIE.L

Ни NUCG.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and ESIE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for NUCG.L.

NUCG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while ESIE.L is Energy Equities. NUCG.L tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for NUCG.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор