PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUCG.L с BNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUCG.L с BNS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NUCG.L (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while BNS (The Bank of Nova Scotia) is a stock. Over the past 3 years, NUCG.L returned 36.37%/yr vs 27.10%/yr for BNS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NUCG.L и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUCG.L показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 16.52%.

NUCG.L

1 день
3.48%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.96%
6 месяцев
-1.20%
1 год
28.70%
3 года*
36.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNS

1 день
1.57%
1 месяц
8.61%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.99%
1 год
62.38%
3 года*
27.10%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUCG.L и BNS

2026 (YTD)202520242023
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		2.96%56.10%31.89%0.05%
BNS
The Bank of Nova Scotia		16.52%45.11%17.55%-5.07%

Correlation

The correlation between NUCG.L and BNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

The Bank of Nova Scotia

Часто сравнивают с NUCG.L:
NUCG.L с URANUCG.L с NUKZNUCG.L с URNU.LNUCG.L с URNG.LNUCG.L с URNP.LNUCG.L с NUKL.DENUCG.L с HMCA.L
Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с BMOBNS с XEQT.TOBNS с VDY.TOBNS с VFV.TO

Доходность на риск

NUCG.L vs. BNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUCG.L c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUCG.LBNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
3.73

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
5.22

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.69

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

18.38

-16.10

NUCG.L vs. BNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUCG.L на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BNS равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUCG.L и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUCG.L и BNS

Максимальная просадка NUCG.L за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUCG.L и BNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUCG.LBNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-63.65%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-13.36%

-13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.35%

-19.51%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

0.00%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-11.01%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

3.40%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NUCG.L и BNS

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NUCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUCG.LBNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

4.91%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

12.97%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

16.80%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.38%

19.57%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.38%

21.92%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUCG.L и BNS

NUCG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.79%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUCG.L and BNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUCG.L и BNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор