PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NU с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NU с WPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или WPC.

Корреляция

Корреляция между NU и WPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NU и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.26%
-3.75%
NU
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

0.21

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

NU:

0.60

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

NU:

1.08

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

NU:

0.25

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

NU:

0.53

WPC:

1.96

Индекс Язвы

NU:

18.67%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

NU:

48.67%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

NU:

-24.42%

WPC:

-18.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$56.62B

WPC:

$13.29B

EPS

NU:

$0.40

WPC:

$2.09

Коэффициент P/E

NU:

29.38

WPC:

29.05

Коэффициент P/S

NU:

10.27

WPC:

8.43

Коэффициент P/B

NU:

7.40

WPC:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$11.77B

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$5.43B

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

NU:

$3.06B

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 12.87%.

NU

С начала года

15.93%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-19.61%

1 год

10.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.02%

5 лет

7.21%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NU, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NU: 0.21
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино NU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NU: 0.60
WPC: 1.07
Коэффициент Омега NU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NU: 1.08
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара NU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NU: 0.25
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина NU, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NU: 0.53
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.67
NU
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и WPC

NU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок NU и WPC

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.42%
-18.06%
NU
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности NU и WPC

Nu Holdings Ltd. (NU) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что NU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
9.85%
NU
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию