Сравнение NTSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -10.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSX показывает доходность -4.22%, а SWPPX немного ниже – -4.39%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и SWPPX
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NTSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
NTSX
SWPPX
Сравнение NTSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.29 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и SWPPX
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и SWPPX
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -55.06% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.10% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -24.51% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.26% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -10.00% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.52% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и SWPPX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.36% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.55% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.32% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.94% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.21% | +0.17% |