Сравнение NTSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или SWPPX.
Основные характеристики
| NTSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.41% | 27.15% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.12% | 14.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 11.71% |
| Макс. просадка | -31.34% | -55.06% |
| Current Drawdown | -3.81% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и SWPPX
С начала года, NTSX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 9.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и SWPPX
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и SWPPX
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWPPX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.15% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.31% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и SWPPX
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и SWPPX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.