Сравнение NTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NTSX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 22.26%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.69%.
NTSX
22.26%
1.32%
13.14%
29.58%
11.88%
N/A
ITOT
25.69%
2.66%
14.35%
33.07%
15.09%
12.76%
Основные характеристики
| NTSX | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.96 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.56% |
| Макс. просадка | -31.34% | -55.21% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и ITOT
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NTSX и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и ITOT
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и ITOT
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и ITOT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) составляет 3.78%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что NTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.