Сравнение NTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NTSX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или ITOT.
Основные характеристики
| NTSX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.75% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 15.72% | 23.71% |
| Дох-ть за 3 года | 2.13% | 6.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 12.13% |
| Макс. просадка | -31.34% | -55.21% |
| Current Drawdown | -7.13% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между NTSX и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и ITOT
С начала года, NTSX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и ITOT
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и ITOT
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.19% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и ITOT
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и ITOT
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.82% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.