Сравнение NTSX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NTSX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSX или ITOT.
Корреляция
Корреляция между NTSX и ITOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSX и ITOT
Основные характеристики
NTSX:
1.56
ITOT:
1.95
NTSX:
2.16
ITOT:
2.60
NTSX:
1.28
ITOT:
1.36
NTSX:
1.99
ITOT:
3.02
NTSX:
9.25
ITOT:
11.97
NTSX:
2.23%
ITOT:
2.15%
NTSX:
13.21%
ITOT:
13.17%
NTSX:
-31.34%
ITOT:
-55.20%
NTSX:
-3.98%
ITOT:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 1.38%.
NTSX
0.99%
-3.03%
5.29%
21.45%
10.36%
N/A
ITOT
1.38%
-2.13%
7.48%
26.26%
13.46%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и ITOT
NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NTSX и ITOT
NTSX
ITOT
Сравнение NTSX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и ITOT
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.13% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и ITOT
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и ITOT
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.