Сравнение NTSD с USAX
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while USAX is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 78.99% |
Correlation
The correlation between NTSD and USAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NTSD c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.46 | 0.91 | +4.55 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и USAX
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -77.92% | +72.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -35.79% | +35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -45.74% | +44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 222.68% | -198.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 222.68% | -198.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 222.68% | -198.58% |
Сравнение комиссий NTSD и USAX
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и USAX
Ни NTSD, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and USAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
NTSD and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Tradr. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор