Сравнение NTSD с PALU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and PALU (Direxion Daily PANW Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for PALU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и PALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PALU
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 54.64%
- 6 месяцев
- 197.50%
- С начала года
- 206.97%
- 1 год
- 155.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и PALU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 285.60% |
Correlation
The correlation between NTSD and PALU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSD vs. PALU — Ранг доходности на риск
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PALU
Сравнение NTSD c PALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и Direxion Daily PANW Bull 2X Shares (PALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSD | PALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSD и PALU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки PALU в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и PALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | PALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -62.18% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.81% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -21.35% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и PALU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | PALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 83.11% | -59.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 84.10% | -60.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 84.10% | -60.86% |
Сравнение комиссий NTSD и PALU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PALU в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и PALU
Дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности PALU в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Shares | 3.55% | 10.50% |
Часто задаваемые вопросы
NTSD and PALU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for PALU.
PALU has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.08% for PALU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и PALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор