PortfoliosLab logo
Сравнение NTRS с BK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTRS и BK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NTRS и BK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust Corporation (NTRS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTRS:

0.71

BK:

2.10

Коэф-т Сортино

NTRS:

1.28

BK:

2.85

Коэф-т Омега

NTRS:

1.18

BK:

1.42

Коэф-т Кальмара

NTRS:

0.65

BK:

3.05

Коэф-т Мартина

NTRS:

2.90

BK:

11.36

Индекс Язвы

NTRS:

7.84%

BK:

4.71%

Дневная вол-ть

NTRS:

28.07%

BK:

24.57%

Макс. просадка

NTRS:

-67.67%

BK:

-72.42%

Текущая просадка

NTRS:

-16.13%

BK:

-2.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTRS:

$19.57B

BK:

$61.46B

EPS

NTRS:

$10.71

BK:

$6.13

Коэффициент P/E

NTRS:

9.39

BK:

14.01

Коэффициент PEG

NTRS:

62.61

BK:

1.12

Коэффициент P/S

NTRS:

2.28

BK:

3.27

Коэффициент P/B

NTRS:

1.63

BK:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NTRS:

$11.49B

BK:

$18.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTRS:

$10.00B

BK:

$18.53B

EBITDA (12 мес.)

NTRS:

$2.97B

BK:

$7.22B

Доходность по периодам

С начала года, NTRS показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у BK с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции NTRS уступали акциям BK по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.89% соответственно.


NTRS

С начала года

-1.09%

1 месяц

14.38%

6 месяцев

-2.95%

1 год

19.82%

5 лет

9.53%

10 лет

5.82%

BK

С начала года

13.15%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

12.81%

1 год

50.81%

5 лет

23.82%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTRS и BK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTRS
Ранг риск-скорректированной доходности NTRS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTRS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTRS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTRS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTRS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

BK
Ранг риск-скорректированной доходности BK, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTRS c BK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Corporation (NTRS) и The Bank of New York Mellon Corporation (BK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NTRS на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTRS и BK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTRS и BK

Дивидендная доходность NTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BK в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTRS
Northern Trust Corporation
2.98%2.93%3.56%3.28%2.34%3.01%2.45%2.32%1.60%1.66%1.96%1.93%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.19%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NTRS и BK

Максимальная просадка NTRS за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки BK в -72.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRS и BK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTRS и BK

Northern Trust Corporation (NTRS) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BK) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что NTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTRS и BK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Trust Corporation и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.51B
4.69B
(NTRS) Общая выручка
(BK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTRS и BK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Trust Corporation и The Bank of New York Mellon Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
55.2%
99.8%
(NTRS) Валовая рентабельность
(BK) Валовая рентабельность
NTRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

NTRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила об операционной прибыли в 521.40M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

BK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

NTRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Trust Corporation сообщила о чистой прибыли в 392.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

BK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.