PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTR с VTV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NTR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTR и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		23.16%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.71%.

NTR

1 день
1.22%
1 месяц
2.14%
С начала года
23.16%
6 месяцев
28.34%
1 год
56.43%
3 года*
4.58%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

NTR vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.09

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.57

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.48

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

6.62

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Корреляция

Корреляция между NTR и VTV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и VTV

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTR
Nutrien Ltd.		2.90%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок NTR и VTV

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

NTRVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-59.27%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-7.89%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-17.04%

-40.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.37%

-4.43%

-18.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-7.92%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.53%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и VTV

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTRVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

3.63%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

7.71%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.06%

14.89%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

13.88%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

16.66%

+17.33%