Сравнение NTR с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или VTV.
Основные характеристики
| NTR | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.51% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | -4.99% | 33.46% |
| Дох-ть за 3 года | -7.76% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | -0.47 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 13.35% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 27.79% | 10.25% |
| Макс. просадка | -57.51% | -59.27% |
| Текущая просадка | -53.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTR и VTV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NTR и VTV
С начала года, NTR показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 22.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и VTV
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.40% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и VTV
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и VTV
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.