Сравнение NTR с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или VTV.
Доходность
Сравнение доходности NTR и VTV
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 20.50%.
NTR
-16.43%
-4.36%
-22.30%
-15.97%
3.10%
N/A
VTV
20.50%
-0.49%
9.86%
28.68%
11.65%
10.48%
Основные характеристики
| NTR | VTV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.79 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 5.75 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 13.41% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 27.50% | 10.18% |
| Макс. просадка | -57.51% | -59.27% |
| Текущая просадка | -56.70% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NTR и VTV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и VTV
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности VTV в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 4.71% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок NTR и VTV
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и VTV
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.