Сравнение NTR с VTV
NTR (Nutrien Ltd.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 5 years, NTR returned 4.99%/yr vs 11.41%/yr for VTV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTR показывает доходность 12.60%, а VTV немного выше – 13.16%.
NTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
VTV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам NTR и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 12.60% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
VTV Vanguard Value ETF | 13.16% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.77% |
Correlation
The correlation between NTR and VTV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between NTR and VTV has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. VTV — Ранг доходности на риск
NTR
VTV
Сравнение NTR c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.41 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 16.67 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.77 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и VTV
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -59.27% | +1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -6.35% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -14.52% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -17.04% | -40.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.94% | 0.00% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -7.87% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.68% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и VTV
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 2.48% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.47% | 7.57% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 10.12% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.16% | 13.88% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 16.66% | +17.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и VTV
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VTV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.17% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.85% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
NTR and VTV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (10.77%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs VTV's -59.27%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор