PortfoliosLab logo
Сравнение NTR с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NTR и VTV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
86.26%
NTR
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

VTV:

1.79

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью -2.12%.


NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
VTV: 0.70
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.43
NTR
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и VTV

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.
4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок NTR и VTV

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-8.36%
NTR
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и VTV

Nutrien Ltd. (NTR) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 10.67% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
11.20%
NTR
VTV